Quatrième colloque Bachelier de Mathématiques Financières et
Calcul Stochastique

                                                            Le 24-31 janvier, 2010.

         Programme scientifique

       Les sujets principales du colloque: Modèles mathématiques de marchés financiers avec coûts de transaction et contrôle optimale     

La théorie des marchés financiers avec coûts de transaction
reste au coeur des développements actuels en mathématiques financières. Il s'agit de tenir compte des imperfections du marché qui existent toujours en réalité. Autrefois les problèmes soulevés par de tels marchés étaient considérés comme extrêmement difficiles.
Aujourd'hui cette théorie repose sur des fondements mathématiques solides grâce aux efforts de nombreux chercheurs qui ont su proposer la bonne modélisation. En raison de son importance pratique, ce domaine progresse rapidement en soulevant constamment de nouveaux problèmes nécessitant de nouvelles idées mathématiques.
Cette théorie fait appel à des domaines variés : calcul
stochastique, analyse fonctionnelle, solutions de viscosité pour
les EDPs avec les opérateurs non-locales, géométrie convexe, optimisation stochastique, théorie de l'équilibre en économie etc.